欢迎访问第一题库!

若进行买进看跌期权卖期保值策略,价格下跌的幅度越大,则这种保值作用越明显。( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

若进行买进看跌期权卖期保值策略,价格下跌的幅度越大,则这种保值作用越明显。( )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     保值     看跌     度越     期权     买进    

热门排序

推荐文章

当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为(  )。(参考公式:) 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为(  )万美元。 由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。 公式可以用来计算(  )。 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 题目请看图片 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为( )。 已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享