对冲基金和商品投资基金均将期货作为投资组合的重要组成部分。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
DW的取值范围为（）。
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
B-S欧式期权定价公式是（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
证券公司申请介绍业务资格，须配备必要的业务人员，公司总部至少有（ ）名具有期货从业人员资格的业务人员。
以下关于简单收益率的说法正确的有：
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
