欢迎访问第一题库!

期货投资组合的构建是决定期货投资组合成败的关键环节。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

期货投资组合的构建是决定期货投资组合成败的关键环节。
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期货投资     组合     期货市场     成败     基础知识    

热门排序

推荐文章

如果英镑兑人民币汇率为9.3500,中国的A公司想要借入1000万英镑(期限5年),英国的B公司想要借入9350万元人民币(期限5年)。市场向他们提供的固定利率如下表: 若两公司签订人民币和英镑的货币 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 公式c=SN(d1)-Xe-rTN(d2)与p=Xe-rTN(-d2)-SN(-d1)是( )的定价公式。 11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低 序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( ) 对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。 某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元/股,或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元/股。设无风险年利率为8%, 若要降低贝塔值,βT会小于βS,从而为负,意味着()来降低风险。 期货公司申请停业,停业期限届满后仍未能恢复营业的,中国证监会可以( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享