采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度，距离越近，潜在损失就越大，标的资产价格变动程度越大，获得的利润也就越多。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度，距离越近，潜在损失就越大，标的资产价格变动程度越大，获得的利润也就越多。
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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
该组合的标准差为（）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
