在组合投资型对冲理论中，对冲比率因人、因时而异，但是期货头寸和现货头寸之间一定是1:1的比例。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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投资者进行黄金期货套利，操作过程如下表，则平仓时的价差为（）。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
某基金经理专门进行债券投资。目前，他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期，他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月，用于调整的债券期货的价格为75
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
