当存在期货指数低估时,投资者可以进行正向套利,反之,则采用反向套利。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
某投资者决定投资外汇市场,购买了美元对英镑的外汇期货合约,到期日为3个月,当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月, 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率价格是( )USD/GBP。
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。()
国内豆油现货与期货基差变动情况如图5—3所示。卖出套期保值的最佳时机和买入套期保值的最佳时机分别是在( )。