股票期权的买方在向卖方支付期权费后,没有行权的义务,但不行权时,买方的损失是无限的。( )
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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以下说法关于概率密度函数的说法正确的有:
已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。
时间序列的自相关函数定义为。( )
某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。
如果收益率曲线的曲度变凹,则应采取的策略是()。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位是()。
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6
若,则无红利标的资产期权定价公式是()。
回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为( )。