跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
下列关于期货保税标准仓单与完税标准仓单的表述正确的是（）。
调整的R^2（ ）。
题目请看图片
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
