平值看涨期权和看跌期权的内涵值均等于0。( )
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
平值看涨期权和看跌期权的内涵值均等于0。( )
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
题目请看图片
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
美元指数权重由大到小排序依次是（）。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
