期货期权是期权和期货的有机结合。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
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下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,第二浪最有可能是( )。
在一元回归中,回归平方和是指( )。
在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率
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下列关于拟合优度的的说法,正确的有()。
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。