ARMA模型的可贵之处体现在,利用时间序列自身的历史数据来预测未来,不依赖其他变量。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
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某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
如果英镑兑人民币汇率为9.3500,中国的A公司想要借入1000万英镑(期限5年),英国的B公司想要借入9350万元人民币(期限5年)。市场向他们提供的固定利率如下表: 若两公司签订人民币和英镑的货币
根据下面1987年1月~2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率图3—5,下列说法不正确的有( )。图3-5 原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有()。
下列关于回归平方和的说法,正确的有()。
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在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的是()。
套期保值的效果主要由( )决定。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是( )。