正浮动利率票据是由固定收益证券多头和（）复合成。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：利率互换多头
B：利率期货多头
C：利率期权空头
D：远期利率空头
答案：
解析：
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在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
