假设标的资产价格为3477.94点,30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点,在没有套利机会的条件下,120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是( )点。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:123.6
B:124.6
C:125.6
D:126.6
答案:
解析:
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假设标的资产价格为3477.94点,30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点,在没有套利机会的条件下,120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是( )点。
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