模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
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有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
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当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
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2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
