95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。
收益率曲线斜率变动的情况中，（）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
郑州商品交易所，跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，价差是（）获利。
回归系数βi在（1-α）％的置信水平下的置信区间为（ ）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论价位为（ ）点。
假设某金融机构投融资的利率都是8.1081%，已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
