影响期权Delta的因素包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：波动率
B：置信水平
C：β系数
D：标的资产价格
答案：
解析：
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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
最佳卖点是在( )。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）元/吨。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，未来实现完全保本，合理的调整是（）。
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸。
