下列属于跨月份套利的经验法则的有( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约
B:如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约
C:如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约
D:如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。( )
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
收益率曲线曲度变凸,则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。( )
某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为( )。
下列关于拟合优度的的说法,正确的有()。