关于套利的说法，正确的有（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：利用相关市场或相关合约之间的价差变化进行操作
B：在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易
C：以价差发生有利变化而获利为目的
D：套利交易风险比期货投机要小
答案：
解析：
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如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
夏普比率的计算公式为（ ）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货，价格为3100元/吨，同时卖出和9月份豆粕期货，价格为3160元/吨，6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是（）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2008-2009年，纽约原油期货价格经历了“过山车”，由147美元/桶一度跌至34美元/桶。推动原油价格出现暴跌的因素是（ ）。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
