当标的物的市场价格等于期权的执行价格时，下列正确的说法是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：该期权为平值期权
B：该期权的内涵价值为0
C：该期权的买方有最大亏损，为权利金
D：该期权的卖方有最大盈利，为权利金
答案：
解析：
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在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
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若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
期权定价原则中，一般用来衡量标的资产价格变化的是（）。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
下列关于调整的说法正确的有( )。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
下列关于调整的说法正确的有（）。
