欢迎访问第一题库!

垂直套利策略的形式有( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

垂直套利策略的形式有( )。
A:牛市看涨期权垂直套利
B:牛市看跌期权垂直套利
C:熊市看涨期权垂直套利
D:熊市看跌期权垂直套利

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     套利     投资分析     垂直     期货     形式    

热门排序

推荐文章

某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/ 平稳时间序列也称为一阶单整序列。( ) 某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。 下列关于利率互换计算过程的说法,正确的有(  )。 题目请看图片 在基差交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,尽可能的使B1最大化。(  ) 怀特(White)检验第二步辅助回归的被解释变量为()。 根据纽约原油期货价格和美元指数走势图,回答以下问题。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。 假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享