持有成本理论的假设是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:商品的生产集中具有季节性
B:商品可储存
C:在商品的存储过程中,为了维护商品的质量,需要支付一定的持有费用
D:签订和持有期货合约可以锁定商品的价格,转移风险,但是没有成本费用
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
图4为两阶段二叉树模型。( )图4
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
空头看跌期权的损益图为。()
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出,B公司( )。
题目请看图片
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。