组合投资型对冲理论将（）作为投资组合，寻求组合的”风险-收益“平衡。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：期货头寸
B：现货头寸
C：基金头寸
D：证券头寸
答案：
解析：
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某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：，给定显著水平α，若，则（）。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
被免职的首席风险官可以向（ ）解释说明情况。
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（ ）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（ ）。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
