关于Gamma,比较重要的性质包括()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:标的资产、到期期限以及执行价格相对的看涨期权与看跌期权具有相同的Gamma
B:当期权处于平价状态时,Gamma等于零
C:看涨期权多头或看跌期权多头的Gamma值大于零
D:当期权处于深度实值或虚值状态时,Gamma趋于零
答案:
解析:
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