CAPM的基本假设是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险
B：每种资产都可以无限细分
C：证券交易的费用及税赋均忽略不计
D：市场信息是免费的，所有的投资者都可以同时获得各种信息
答案：
解析：
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某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（ ）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者( )。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
若式中显著不为零，则表示（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
