欢迎访问第一题库!

以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点。
A:随机游走模型
B:ARCH模型
C:GARCH模型
D:ARMA模型

答案:


相关标签:

期货投资分析     投资分析     波动     期货     模型     用来    

热门排序

推荐文章

回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为( )。 假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)为()。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。 与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。 多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。 一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势,为了对冲汇率波动的市场风险,合理的策略是( )。 某利率互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。 图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有(  )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享