以下关于看涨期权的说法,正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：如果已持有期货空头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护
B：持有现货者,可买进该现货的看涨期权规避价格风险
C：如果已持有期货多头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护
D：交易者预期标的物价价格上涨,可买进看涨期权获取权利金价差收益
答案：
解析：
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在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
不能用来检验异方差的方法是（）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
