在期货投机交易中,须关注（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：基差变动
B：资金管理和风险管理
C：建仓和平仓方法
D：入市时机的选择
答案：
解析：
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投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
残差图用于检验（）。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，当的取值越接近（），表示拟合效果越好。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
