在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：基点价值
B：修正久期
C：贝塔系数
D：套期保值比率
答案：
解析：
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在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当
