程序化交易策略中至少应考虑()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:模型的通用性
B:条件设置的适当性
C:模型适用的周期性
D:策略之间的平衡性
答案:
解析:
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是()。
若商品需求减少,供给减少,则该商品的均衡数量上升,均衡价格下降。( )
构成美元指数的外汇品种中,权重占比最大的是()。
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图4为两阶段二叉树模型。( )图4
在六个品种中,非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
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夏普比率的计算公式为( )。
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