决定外汇期货合约理论价格的因素有( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：现货价格
B：货币所属国利率
C：合约到期时间
D：合约大小
答案：
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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
B-S欧式期权定价公式是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
