下列关于金融资产的说法，正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：金融资产的波动性具有明显的杠杆效应
B：金融资产收益率时间序列具有尖峰后尾和波动率聚集的特点
C：一般而言，同等程度的收益率，负的收益率比正的收益率对资产价格的波动的影响小
D：市场波动一般会持续会持续一段时间，随着时间的推移慢慢削减，直至消失
答案：
解析：
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某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
（ ）最小。
构成美元指数的货币中，按权重由大到小依次是（）。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
广义货币供应量不包括（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
