期权按履约时间分为()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:美式和欧式期权
B:现货和期货期权
C:实值和虚值期权
D:看涨和看跌期权
答案:
解析:
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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)
以下说法关于概率密度函数的说法正确的有:
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知,在过热期,商品为王,股票次之。( )
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用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
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下列关于偏自相关函数说法正确的是()。
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若,则无红利标的资产期权定价公式是()。