当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:买入股指期货,卖出股指现货
B:买入股指期货,买入股指现货
C:卖出股指期货,卖出股指现货
D:卖出股指期货,买入股指现货
答案:
解析:
相关标签:
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:)
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
下列关于各种交易方法说法正确的是( )。