如其他因素不变，期权的无风险利率越大，则（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：看涨期权价格越高
B：看涨期权价格越低
D：看跌期权价格越低
答案：
解析：
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DW统计检验不存在失效的盲区。( )
当标的物价格在损益平衡点以上时（不计交易费用），买进看跌期权的损失（ ）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：，给定显著水平α，若，则（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
