B-S-M定价模型的基本假设包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：标的资产价格是连续变动的
B：标的资产的价格波动率为常数
C：无套利市场
D：标的资产可以被买卖自由，无交易成本，允许卖空
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
若式中显著不为零，则表示（）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损（ ）。
调整的R^2（ ）。
无意的自成交行为（ ）。
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
对于多元线性回归模型，通常用（）来检验模型对样本观测值的拟合程度。
