对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：风险因子往往不止一个
B：风险因子之间具有一定的相关性
C：需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D：传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验
如果某商品的需求增长，供给减少，则该商品的（ ）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：）
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
在基差交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，尽可能的使B1最大化。（ ）
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
