下列主体中，应当依法提取风险准备金的有( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货法律法规（在线考试）
问题：
A：期货保证金安全存管监控机构
B：非期货公司结算会员
C：期货公司
D：期货交易所
答案：
解析：
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某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
DW的取值范围为（）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
2010年3月1日，A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权，并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权，
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
