欢迎访问第一题库!

下列对于不同期权的时间价值说法正确的有( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

下列对于不同期权的时间价值说法正确的有( )。
A:平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
B:平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
C:美式期权的时间价值总是大于等于0
D:实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     期权     基础知识     下列     说法    

热门排序

推荐文章

DW统计检验不存在失效的盲区。( ) 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为()元。 在一元回归中,回归平方和是指( )。 一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。 含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下) 设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。 在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。 下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。 某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享