期货投资者保障基金的管理和运用应遵循()的原则。
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:公开
B:合理
C:机构投资者优先于个人投资者
D:有效
答案:
解析:
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某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
某螺纹钢期货还有3个月到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()元/吨。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()美元/股。
下列关于期货合约价值的说法,正确的有( )。
DW检验的假设条件有( )。