二叉树模型是由约翰?考克斯、斯蒂芬?罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型思路简洁、应用广泛，能够对（）进行定价。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：欧式期权
B：美式期权
C：奇异期权
D：结构化金融产品
答案：
解析：
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下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下两题。 从持仓量变化推测，未来行情（ ）可能性大。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
某利率互换期限为2年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如下表所示：则其互换利率为（ ）。
某投资者计划购入A、B、C三只股票，购买资金比例分别是30%，20%和50%，其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9，如果其股票组合的β为1，则股票C的β系数是（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论价位为（ ）点。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
