基差买方运用期权工具对点价策略进行保护，其优点主要包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：风险损失控制在已知的范围内
B：当价格的发展对点价有利时，收益能不断提高
C：买入期权不存在追加保证金及强平的风险
D：成本较低
答案：
解析：
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图7表示的是（ ）的损益图。图7
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
下图指的是（）库存风险管理策略。
若商品需求减少，供给减少，则该商品的均衡数量上升，均衡价格下降。（ ）
下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
