在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：建立资产组合价值的分布模型
B：建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
C：建立各个风险因子的概率分布模型
D：建立风险因子之间的数学关系模型
答案：
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关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，K点价位在65500，L点价位在68500,则本次回调目标可能在（ ）点。
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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下列散点图中出现异方差的有( )。
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公式c=SN（d1）-Xe-rTN（d2）与p=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）是（ ）的定价公式。
