蝶式套利的特点是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
B：蝶式套利由两个跨期套利互补平衡的组合
C：联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
D：在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
根据利率平价理论，当本国货币利率上升将导致远期汇率（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
