关于无套利区间,下列说法正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:无套利区间是考虑了交易成本后,对理论价格进行上下移动而形成的区间
B:在无套利区间中进行套利交易,不但不能盈利,还可能会导致亏损
C:当期指高于区间的上界时,正向套利可获利
D:当期指低于区间的下界时,正向套利可获利
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
若要降低贝塔值,βT会小于βS,从而为负,意味着()来降低风险。
下列关于持仓量变化的描述,正确的有()。
常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。()
根据宽跨式期权组合的损益图,回答以下问题。该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。