基于无套利定价理论，股指期货的理论价格与（）有关。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：无风险利率
B：股指现货波动性
C：股指期货的流动性
D：股票指数点位
答案：
解析：
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图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
所解释的变异部分。（ ）
以下属于跨期套利的是（ ）。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
