空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:基差值为正,而且绝对值变大
B:基差值为负,而且绝对值变小
C:基差值为正,而且绝对值变小
D:无法判断
答案:
解析:
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已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:]
方差膨胀因子的计算公式为()。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的 VaR,得到( )万元。
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已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。
用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi,在显著性水平α下,若回归系数β1是显著的,则应满足的条件是( )。
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下列关于利率互换计算过程的说法,正确的有( )。
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