如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：久期
B：凸性
C：δ
D：ρ
答案：
解析：
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在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
2010年3月1日，A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权，并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权，
下列属于商品期货的是（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，K点价位在65500，L点价位在68500,则本次回调目标可能在（ ）点。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，第三浪最有可能是（ ）。
