利用（）可以限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要收入来源。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：保护性看跌期权策略
B：双限期权策略
C：备兑看涨期权策略
D：有担保看跌期权策略
答案：
解析：
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为( )。
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在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
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