下列关于期货合约交割的说法，不正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：期货合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份
B：商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、流通等方面的特点影响
C：期货合约交割日期是合约标的物所有权进行转移，了结未平仓合约的时间
D：最后交易日是指期货合约标的物最终进行实物交割或现金交割的日期
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（ ）
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
外汇掉期与货币互换的区别不包括（ ）。
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
