某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500 点，该投资者收益（）万元。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：125
B：525
C：500
D：625
答案：
解析：
相关标签：
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500 点，该投资者收益（）万元。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
下列关于回归平方和的说法，正确的有（）。
外汇掉期与货币互换的区别不包括（ ）。
TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。该收益増强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。
对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：，给定显著水平α，若，则（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
